بررسی نظریه آشوب(فرکتال)در بازار نفت ایران
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - دانشکده صنایع
- نویسنده مریم محمدی
- استاد راهنما رضا بشیرزاده
- سال انتشار 1392
چکیده
قابلیت های نظریه آشوب و شبکه عصبی، به کارگیری این دو مدل را در بازارهای مالی به خصوص بازار نفت مورد توجه خاص قرار داده است. در این تحقیق مقادیر قیمت هفتگی نفت خام سنگین ایران در طی ژانویه 1997تا می 2013 مورد بررسی قرار گرفته است. در نظریه آشوب ابتدا با استفاده از روش بزرگترین نمای لیاپونف، آزمونbds و نمای هارست امکان وجود آشوب در سری زمانی قیمت هفتگی نفت خام سنگین ایران بررسی و پس از تخمین پارامترهای لازم جهت بازسازی فضای حالت، قیمت هفتگی به کمک روش پیش بینی موضعی تخمین زده شده است. برای بازسازی فضای حالت، به دو پارامتر تاخیر زمانی و بعد محاط نیاز می باشد و بدین منظور از تابع میانگین اطلاعات متقابل والگوریتم نزدیکترین همسایه های کاذب استفاده شده و مقدار نمای لیاپونف حاصله، حاکی از وجود رفتار آشوبناک در سری زمانی تحت بررسی است. در نهایت از پیش بینی موضعی جهت تخمین قیمت هفتگی استفاده گردید که نتایج حاکی از دقت قابل قبول این نظریه در امر پیش بینی می باشد. همچنین از شبکه عصبی، جهت مدل سازی قیمت هفتگی نفت خام استفاده و بهترین الگو انتخاب گردید. ضرایب همبستگی بدست آمده برابر با 0.955 با روش پیش بینی موضعی و 0.988 با روش شبکه عصبی حاکی از دقت خوب و تقریبا مشابهی از هردو روش در پیش بینی قیمت هفتگی است. بنابراین هردو روش مطابق نتایج بدست آمده می توانند جهت مدل سازی و فرآیند پیش بینی قیمت هفتگی نفت خام مورد استفاده قرار گیرند. کلید واژه: پیش بینی موضعی، سیستم های غیرخطی، شبکه عصبی، قیمت نفت خام سنگین ایران، نظریه آشوب
منابع مشابه
بررسی اثر تکانه‌های قیمت نفت برعملکرد بازار سهام ایران
رابطه بین تغییرات قیمت واقعی نفت و بازده سهام به عنوان تعامل بین بازارهای مالی حائز اهمیت فراوان می‌‌باشد. هدف این پژوهشبررسیآثار متغیرهای نرخ ارز، نرخ بهره ، نرخ تورم و شاخص تولیدات صنعتی بر شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران در دوره 1367 تا 1396 به صورت سالانه است. این رابطه با روش رگرسیون چندکی بین بازده شاخص سهام و متغیرهای کلان اقتصادی ارزیابی شده است. طبق نتایج تغییر نرخ بهره تأثیری من...
متن کاملبررسی وجود حباب‌های قیمت در بازار نفت ایران
در اقتصاد ایران، وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی، باعث اهمیت قیمت نفت شده است؛ به طوریکه قیمت نفت یکی از ارکان مهم سیاستگذاری است. وجود حباب در بازار نفت، اهمیت قیمت نفت را دوچندان می‌کند زیرا در این شرایط قدرت تصمیم‌گیری برای سیاستگذار دشوار می‌شود. هدف این مطالعه بررسی وجود حباب قیمتی در بازار نفت ایران با استفاده از آزمون‌های ریشه واحد بازگشتی (GSADF، RADF، SADF) است. روش‌های به‌کار‌رفت...
متن کاملبررسی وجود حباب های قیمت در بازار نفت ایران
در اقتصاد ایران، وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی، باعث اهمیت قیمت نفت شده است؛ به طوریکه قیمت نفت یکی از ارکان مهم سیاستگذاری است. وجود حباب در بازار نفت، اهمیت قیمت نفت را دوچندان می کند زیرا در این شرایط قدرت تصمیم گیری برای سیاستگذار دشوار می شود. هدف این مطالعه بررسی وجود حباب قیمتی در بازار نفت ایران با استفاده از آزمون های ریشه واحد بازگشتی (gsadf، radf، sadf) است. روش های به کار رفته...
متن کاملشکست بازار در تحقق تولید صیانتی نفت در بستر نظریه قرارداد
براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نفت یکی از مصادیق بارز انفال است. برداشت صیانتی از مخازن نفت مهم‌ترین معیار در بهره‌برداری از منابع نفتی است که تمامی مراحل اکتشاف، توصیف، توسعه و بهره‌برداری از یک میدان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به‌رغم گذشت بیش از صد سال از تولید نفت در ایران، به غیر از تعریفی که در قانون اصلاح قانون نفت سال 1366 از برداشت صیانتی شده است، هیچ قانون و مقررات و الزامات دی...
متن کاملطراحی مدل تصمیم گیری راهبردی روش فروش نفت خام برای حضور ایران در بازار نفت
در کشورهای نفتی موضوع صادرات نفت خام همواره پیچیدگی‌های بسیاری در نحوه فروش، نحوه قیمت‌گذاری و نوع قرارداد داشته است؛ چرا که این کالای راهبردی علاوه بر عوامل اقتصادی چون عرضه و تقاضا، به شدت تحت تأثیر سیاست کشورها، روابط بین الملل و حوادثی است که در دنیا رخ می‌دهد. در ایران، درآمد بخش نفت نزدیک به 20 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP)، حدود 80 درصد کل صادرات و بین 60 تا 70 درصد بودجه دولت را تشکیل م...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - دانشکده صنایع
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023